Advanced
Error loading page.
Try refreshing the page. If that doesn't work, there may be a network issue, and you can use our self test page to see what's preventing the page from loading.
Learn more about possible network issues or contact support for more help.
Title details for Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien by Jonas Hurm - Available

Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien

by Jonas Hurm
ebook
1 of 1 copy available
Borrow Read a sample Read a sample
1 of 1 copy available

Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre/Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit/Yitzhaki (1984), Stöckl/Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.

Formats

  • OverDrive Read
  • EPUB ebook

subjects

Languages

  • German

Loading
OverDrive service is made possible by NOBLE member libraries and the Massachusetts Board of Library Commissioners with funding from the Institute of Museum and Library Services and the Commonwealth of Massachusetts.